Здесь вы и ваши деньги говорите на одном языке
Екатерина Кутняк · автор книг «Частный инвестор» и «Разумные инвестиции»
Профессиональные инструменты для инвесторов и финансового планирования. Рыночные данные загружаются автоматически с Московской биржи.
Загрузите PDF отчёта (МСФО или РСБУ) — ИИ прочитает его, посчитает коэффициенты по методологиям АКРА и Эксперт РА, поставит светофор кредитного качества и объяснит человеческим языком, где риск. Лизинг, девелоперы, банки, финсектор. Внутри — два готовых разбора бесплатно, без подписки.
Опишите свою инвестиционную идею и аргументы — оптимист построит сильнейший довод «за», пессимист найдёт разрывы, а в конце честный итог: что аргументы доказывают, чего не доказывают и где спрятан логический скачок от разумного наблюдения к слишком сильному выводу.
Положить на депозит или купить облигацию? Считаем оба варианта на одной сумме за один срок. Большая плашка-победитель + разница в рублях. Автоподбор ОФЗ под срок депозита.
Три стратегии в одном калькуляторе: уменьшить платёж, уменьшить срок, купить ОФЗ на свободные деньги. Сам подбирает облигацию под срок ипотеки. Главная цифра — реальная стоимость квартиры с учётом купонов и налоговых вычетов.
Сколько накопите за N лет с учётом инфляции. Историческая доходность российского рынка 2003–2025 по аллокациям. Пассивный доход: вечная рента или проедание за N лет.
До 4 бумаг по ISIN → прибыль в рублях за весь срок до погашения, делённая на дни. Простое сравнение бумаг с разными сроками и купонами — что выгоднее купить.
Как разные бумаги — фикс, флоатер, дисконт, линкер, длинные ОФЗ — поведут себя при разной траектории ключевой ставки. Не прогноз, а развилка: каждая выигрывает в своём сценарии. Форвардные ставки из кривой ОФЗ показывают, что закладывает рынок против прогноза ЦБ.
Задаёте параметры — коридор риск-премии, срок, ликвидность, целевой купон — сайт сам подбирает бумаги под них. Убираете лишние, портфель пересобирается вживую: купон на руки, средний спред, худший рейтинг, флаги концентрации и аномального спреда.
ISIN → доходность с биржи → спред к ОФЗ → implied PD, implied рейтинг Эксперт РА, премия за риск над безубыточным спредом, risk-neutral vs physical PD.
Z-spread к КБД ОФЗ с учётом всех денежных потоков. График кривой, таблица cash flows.
12 коэффициентов из отчётности с цветовыми зонами: Debt/EBITDA, ICR, Beaver, ROE и другие.
До 10 облигаций по ISIN — дюрация, доходность, купонный поток по месяцам. Стресс-тест: изменение стоимости при сдвиге ключевой ставки.
Портфель по ISIN + количество → вероятность потерять заданную сумму или % капитала за год. Implied PD из спредов и discount margin флоатеров, распределение потерь, кривая риска и доходность под хвостовой сценарий.
Два тикера → корреляция и волатильность за 4 периода, графики динамики и скользящей корреляции.
До 10 бумаг с долями → корреляционная матрица, волатильность портфеля vs бумаг, эффект диверсификации.
Эффективная граница через Monte Carlo. Оптимум по 4 критериям: Max Sharpe, Min Volatility, Min Drawdown, Equal Weight. Сравните со своим портфелем.
Граница эффективности для акций NYSE/NASDAQ. Те же 4 критерия. Тикеры AAPL, MSFT, JPM и любые US-акции. Безрисковая ставка 4.5% (10Y Treasury), котировки в USD.
Все ваши портфели в одном месте: сколько в акциях, сколько в облигациях, единая ожидаемая доходность и волатильность — честно, при удержании облигаций до погашения. И сравнение с историей российского рынка за 23 года: что похожий по составу портфель реально давал.